各會員單位：
2009年元旦假日臨近，根據(jù)《上海期貨交易所風險控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，對元旦休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度作如下調(diào)整：
一、自2008年12月30日收盤結(jié)算時起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；2009年1月5日，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至6%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
二、如果2009年1月5日出現(xiàn)停板，而緊隨其后的交易日連續(xù)出現(xiàn)停板，則有關(guān)期貨合約停板當日結(jié)算時起的交易保證金比例仍為9%，次日的漲跌幅度限制仍為6%；如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
如果出現(xiàn)連續(xù)三個交易日同方向停板，則按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
三、如果2009年1月5日起未出現(xiàn)停板，未發(fā)生停板的當日收盤結(jié)算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調(diào)整為如下：
銅、鋁、鋅期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；
黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%。
請各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者及時調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，并根據(jù)投資者的持倉及風險大小適當提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關(guān)品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的不利影響。請廣大投資者謹慎運作，理性投資。
特此通知。
二○○八年十二月二十四日
抄報：中國證監(jiān)會辦公廳，期貨部。
上海期貨交易所 2008年12月24日印發(fā)
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